ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

تخمینگر بردار پشتیبان
تخمینگرحداقل درجه
مدل شبکه عصبی –فازی
مدلهای داده کاوی
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی قیمت سهام با مدلهای داده کاوی
ارزیابی توانایی مدلهای داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام

رفتن به سایت اصلی

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام

 

   چکیده :

اهمیت ویژه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی ازطریق هدایت موثرسرمایه‌ها وتخصیص بهینه منابع غیرقابل انکاراست. سرمایه‌گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم‌گیری می‌باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می‌باشد. لذادرصورتی که بتوان روندآتی بازارسهام را با روش‌های مناسب پیش‌بینی نمود،سرمایه‌گذارمی‌تواند بازده حاصل از سرمایه‌گذاری خود را بیشینه سازد .

 

این تحقیق به بررسی دقت مدل های تخمینگربردارپشتیبان(SVR)،تخمینگرحداقل درجه (LARS)،شبکه عصبی – فازی (ANFIS)جهت پیش بینی قیمت سهام در سه سطح روزانه ،هفتگی و ماهیانه می‌پردازد .جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380تا 1389می باشد که نمونه مورد بررسی شامل  10 شرکت می باشد.نتایج نشان می‌دهد که هر سه مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا هستند اما مدل  های تخمینگر بردار پشتیبان (SVR) و شبکه عصبی –  فازی در دو سطح داده های روزانه و هفتگی توانایی بالاتری جهت پیش بینی قیمت سهام دارا می با‌شند.

 

 

واژه های کلیدی:

تخمینگر بردارپشتیبان (SVR)

تخمینگرحداقل درجه (LARS)

شبکه عصبی – فازی (ANFIS)

 

 

مقدمه :

ناشناخته ‌بودن عوامل تاثیر گذار بر تغییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت ‌ها است .امروزه مدیران مالی ترجیح می ‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن ها را در امور تصمیم ‌گیریشان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش های پیش‌بینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .از این رو متخصصان بازارسرمایه، سالیان متمادی به مطالعه  بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای  پیش بینی پرداخته اند که برای این امر تركیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بكار بسته اند. همچنین برنامه‌های نرم ‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند كه به این تصمیم‌گیری كمك  می‌کندو به عنوان موتور پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. با این وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی بوجود می آید كه قوانین را به هم  می‌ریزد وپیش بینی را توسط روشهای مذكور دشوار می سازد.

 

در ادبیات موضوع ، روش های پیش بینی گوناگونی وجود دارد.این تکنیک ها براساس نوع ابزار و نوع داده های مورد استفاده به چهارگروه طبقه بندی نمود :

1- روش های تحلیل فنی 

2- روش های تحلیل بنیادی  

3- روش های پیش بینی سری های زمانی کلاسیک 

4- روش های هوشمند 

 

تحلیل گران فنی سعی می‌کنند بر اساس  الگوهای موجود در نمودار داده‌های مربوط به بازار ،قیمت را پیش‌بینی کنند .تحلیل‌گران بنیادی ،با توجه به ارزش واقعی و ذاتی یک سهم اقدام به پیش‌بینی می‌نمایند . در پیش‌بینی با روش ‌های کلاسیک ،فرض بر این است که مقادیر آینده قیمت ،سیر خطی مقادیر گذشته را می‌پیمایند .روش های هوشمند الگوهای خطی و غیر خطی موجود در داده‌ها ی مربوط به بازار را دنبال می‌کنند تا بدین وسیله فرایند ایجاد آنها را حدس بزنند. [6]

 

در این مقاله تمرکز اصلی بر روش های هوشمند و مقایسه آن با روش خطی می باشد که در برگیرنده مدل های مدل تخمینگر بردار پشتیبان  (SVR)، تخمینگر حداقل درجه (LARS)، مدل شبکه عصبی –فازی(ANFIS) است.ماشین‎ بردار پشتیبان  (SVM) یکی از روش‎های یادگیری بانظارت است . این الگوریتم در زمینه  شناسایی الگو و پیش بینی رگرسیون استفاده  می شود.هدف آن تشخیص و متمایز کردن الگو های پیچیده در  داده ها و یافتن قوانین حاکم بر آنها می باشد .ماشین بردار پشتیبان دارای ویژگی تعمیم پذیری خوب ،توانایی در طبقه بندی الگو های ورودی ،رسیدن به الگوی بهینه کلی ، قابلیت یادگیری (تعیین خودکار ساختار بهینه برای مجموعه داده های تحت آموزش ) است.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام 1

چکیده : 2

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 3

مروری بر پیشینه تحقیق : 5

تحقیقات داخلی : 8

روش تحقیق : 9

فرضیه های تحقیق : 9

جدول شماره 1: تعداد داده ها در سه سطح روزانه ،هفتگی ،ماهیانه برای هر شرکت 10

آزمون فرضیه : 11

نمودارشماره 1: فرایند  پیشبینی قیمت سهام برای مقایسه الگوریتمهای ANIFS، LARS و SVR با یکدیگر 12

فرآیند ارزیابی مدلها : 12

جدول شماره 2:شاخص های ارزیابی خطای  مدل های ANIFS، LARS و SVR 12

جدول شماره 3- نرخ خطای محاسبه شده برای داده های آزمایشی روزانه برحسب هر شرکت 13

 داده‌های هفتگی:         جدول شماره 4: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی هفتگی برحسب هر شرکت 15

 داده‌های ماهیانه :           جدول شماره 5: نرخ خطای محاسبه شده برای داده‌های آزمایشی ماهیانه برحسب هر شرکت 18

نتایج بررسی فرضیه ها به صورت کلی در جدول شماره 6  ارایه گردیده است 19

نتیجه گیری : 20

جدول7-درصد موفقیت مدل ها با جهت برای الگوریتمهای ANFIS وLARSوSVR 20

منابع : 21

 

  • تشریح مزایای فیزیولوژیک،اجتماعی و روانشناختی آمادگی جسمانی

    تشریح مزایای فیزیولوژیک،اجتماعی و روانشناختی آمادگی جسمانی پایان نامه آمادگی جسمانی فاکتورهای آمادگی جسمانی آمادگی جسمانی و روانی عوامل موثر بر آمادگی جسمانی مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی مزایای اجتماعی آمادگی جسمانی مزایای روانشناختی آمادگی جسمانی اصطلاحات آمادگی جسمانی مرتبط با…

  • اختلال اضطراب فراگیر  و بررسی نظریه های شناختی در مورد آن

    اختلال اضطراب فراگیر  و بررسی نظریه های شناختی در مورد آن کلمات کلیدی : اختلال اضطراب فراگیر تعاريف نظري اختلال اضطراب فراگیر تعاريف عملياتي اختلال اضطراب فراگیر نظریه های شناختی اختلال اضطراب فراگیر تحقیق کامل در مورد اختلال اضطراب فراگیر…

  • پاورپوینت تغذیه و پایش رشد شیرخواران و کودکان

    پاورپوینت تغذیه و پایش رشد شیرخواران و کودکان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تغذیه  و پایش رشد شیرخواران و کودکان جهت رشته تغذیه در قالب 32 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت فرآیند ایده پردازی

    پاورپوینت فرآیند ایده پردازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فرآیند ایده پردازی جهت رشته آموزشی در قالب 29 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       پارك فن آوري، مكاني است…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی 56 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی 56 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سازگاری اجتماعی دانلود مبانی نظری سازگاری اجتماعی پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ادبیات نظری سازگاری اجتماعی فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

  • دانلود پاورپوینت فاجعه های احتمالی برای سازه های آینده

    دانلود پاورپوینت فاجعه های احتمالی برای سازه های آینده پاورپوینت فاجعه های احتمالی برای سازه های آینده پاورپوینت فاجعه های سازه های آینده پاورپوینت آموزش جلوگیری از فاجعه های احتمالی برای سازه های آینده رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران

    بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران قاعده غرر غرر در بیع داخلى غرر در حقوق اسلامى غرر در قانون مدنى ایران غرر در معاملات بررسی قاعده غرر تاثیر غرر در معاملات دانلود…

  • پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان

    پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان کلمات کلیدی : ابعاد تسهیم دانش ابعاد سرمایه اجتماعی پروپوزال تسهیم دانش پروپوزال سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش نظریه ها و تئوری های سرمایه اجتماعی تسهیم دانش در…

  • دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم

    دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم پاورپوینت فصل دوم عدد های صحیح ریاضی هفتم پاورپوینت عدد های صحیح ریاضی هفتم پاورپوینت جمع و تفریق عددهای صحیح    رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوم عدد های…

  • پاورپوینت آشنایی با سیاست های خانه سازی

    پاورپوینت آشنایی با سیاست های خانه سازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با سیاست های خانه سازی جهت رشته عمران و شهرسازی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • دانلود پاورپوینت لایه انتقال

    دانلود پاورپوینت لایه انتقال پاورپوینت لایه انتقال پاورپوینت لایه انتقال در شبکه پاورپوینت لایه انتقال در مدل osi پاورپوینت لایه انتقال در مدل tcp/ip رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت لایه انتقال جهت رشته IT در قالب 20 اسلاید و…

  • برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در حضور ترمیم کننده ویژه

    برآورد شاخص فشردگی، تورم و پیش بارگذاری خاک های رسی- گچی در حضور ترمیم کننده ویژه برآورد شاخص فشردگی پیش بارگذاری خاک های رسی گچی ترمیم کننده ویژه ریزدانه محاسبه شاخص فشردگی خاک های رسی گچی محاسبه تورم خاک های…

  • بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها

    بررسی تاثیر صورت سود و زیان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و به تبع آن بازده سرمایه گذاران و تغییرات بازده آنها بازده سهام صورتهای مالی صورت سود و زیان بورس اوراق بهادار تهران رابطه اجزای صورت سود و زیان…

  • پاورپوینت خشم در کودکان

    پاورپوینت خشم در کودکان پاورپوینت علت خشم در کودکان پاورپوینت برطرف کردن خشم کودکان پاورپوینت عوامل خشم در کودکان پاورپوینت خشم در کودکان دانش آموزی پاورپوینت درمان خشم کودکان پاورپوینت خشم در کودکان چگونه است رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی

    فصل دوم پایان نامه سرسختی روانشناختی کلمات کلیدی : مبانی نظری سرسختی پیشینه تحقیق سرسختی تاریخچه سرسختی روانشناختی فصل دوم پایان نامه سرسختی مبانی نظری سرسختی روانشناختی دانلود فصل دوم پایان نامه سرسختی دانلود مبانی نظری سرسختی روانشناختی پیشینه تحقیق…

  • عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو

    عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو کلمات کلیدی : پایان نامه اخلاق حرفه ای نظام های عمده اخلاق حرفه ای مشکلات و موانع اخلاق حرفه ای ويژگيهاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي…

  • پاورپوینت مصور مديريت زنجيره های تامين

    پاورپوینت مصور مديريت زنجيره های تامين رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مصور مديريت زنجيره‌های تامين جهت رشته مدیریت در قالب 10 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تعاريف…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش مبانی نظری پیاده سازی مدیریت دانش دانلود مبانی نظری پیاده سازی مدیریت دانش پیشینه تحقیق پیاده سازی مدیریت دانش ادبیات نظری پیاده سازی مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه پیاده سازی…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک و ریخته گری با عنوان تولید چدن با گرافیت فشرده با استفاده روش افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم

    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک و ریخته گری با عنوان تولید چدن با گرافیت فشرده با استفاده روش افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم چدن با گرافیت فشرده مکانیزم تشکیل گرافیت فشرده ریز ساختاری و مورفولوژی چدن…

  • امکان سنجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی

    امکان سنجی اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه ریزی عملیاتی هزینه یابی بر مبنای فعالیت بودجه ریزی عملیاتی امکان‌سنجی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت روش‌های نوین هزینه‌یابی در بودجه‌بندی عملیاتی اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت…

  • پیشینه تحقیق و مبانی نظری ابرازگری هیجانی 76 صفحه

    پیشینه تحقیق و مبانی نظری ابرازگری هیجانی 76 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ابرازگری هیجانی مبانی نظری ابرازگری هیجانی پیشینه تحقیق ابرازگری هیجانی پیشینه داخلی ابرازگری هیجانی پیشینه خارجی ابرازگری هیجانی پیشینه پژوهش ابرازگری هیجانی پیشینه نظری…

  • پاورپوینت تنظیم حرارت

    پاورپوینت تنظیم حرارت کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت تنظیم حرارت پاورپوینت تنظیم حرارت تنظیم حرارت مروری بر تنظیم دما هنگام ورزش اندازه گیری دمای بدن هنگام ورزش تولید گرما دفع یا از دست دادن گرما هیپوتالاموس: تنظیم کننده دمای بدن-…

  • پاورپوينت جوایز کیفیت چه هستند؟

    پاورپوينت جوایز کیفیت چه هستند؟ پاورپوينت جوایز کیفیت جوایز کیفیت پاورپوينت در مورد جوایز کیفیت چه هستند دانلود پاورپوينت جوایز کیفیت چه هستند دانلود پاورپوينت در مورد جوایز کیفیت چه هستند پاورپوينت جوایز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت جوایز…

  • مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران

    مبانی جزای نقدی و بررسی عوامل تاثیرگذار در تعیین و اجرای آن در حقوق ایران جزای نقدی تعیین جزای نقدی ضمانت اجرای جرائم نحوه اجرا جزای نقدی بررسی جزای نقدی در حقوق ایران عوامل تاثیرگذار در تعیین جزای نقدی در…

  • پاورپوینت کتاب و درس رفتار سیستم سازه ای مهاربندی

    پاورپوینت کتاب و درس رفتار سیستم سازه ای مهاربندی پاورپوینت کتاب سیستم های سازه ای پاورپوینت کتاب سیستم های سازه ای ساختمان دانلود پاورپوینت کتاب سیستم های سازه ای دانلود پاورپوینت کتاب و درس رفتار سیستم سازه ای مهاربندی رفتن…

  • پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی

    پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپونيت بررسی روش های تبلیغ سیاسی جهت رشته علوم سیاسی در قالب 59 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش    …

  • پاورپوینت تئوری هوش مصنوعی

    پاورپوینت تئوری هوش مصنوعی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تئوری هوش مصنوعی جهت رشته ی نرم افزار در قالب 359 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       AI به…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه باورهای معرفت شناختی مبانی نظری باورهای معرفت شناختی پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی پیشینه داخلی باورهای معرفت شناختی پیشینه خارجی باورهای معرفت شناختی…

  • عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران

    عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی و بررسی سیاست های جمعیتی در ایران جمعیت نیروی كار رشد جمعیت شاخص‌های جمعیتی سیاست‌های جمعیتی دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی عوامل مؤثر بر جمعیت و حركات جمعیتی بررسی سیاست های جمعیتی…

  • پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی

    پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی مطالبات معوق بانکی جهت رشته اقتصاد در قالب 35 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       مطالبات غیرجاری…

  • پاورپوینت نحوه تحول رسانه های اجتماعی در اشتراک دانش سازمانی

    پاورپوینت نحوه تحول رسانه های اجتماعی در اشتراک دانش سازمانی پاورپوینت نقش رسانه های اجتماعی در دانش سازمانی پاورپوینت اشتراک دانش سازمانی در رسانه های اجتماعی پاورپوینت تحول دانش سازمانی در رسانه های اجتماعی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

  • پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن در ایران

    پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن در ایران DSL نامتقارن تکنولوژی ADSL بررسی جایگاه ADSL در ایران دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر با عنوان مطالعه تکنولوژی ADSL و بررسی جایگاه آن…

  • پاورپوینت مروری بر سیره بزرگان ایران در حمایت از تولید داخل

    پاورپوینت مروری بر سیره بزرگان ایران در حمایت از تولید داخل پاورپوینت حامیان تولید ملی پاورپوینت حامی تولید ملی پاورپوینت کانال حامیان تولید ملی پاورپوینت دانلود کتاب حامیان تولید ملی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مروری بر سیره بزرگان…

  • پاورپوینت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل پنج طرح ريزی پروژه نرم افزاری

    پاورپوینت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل پنج طرح ريزی پروژه نرم افزاری پاورپوینت طرح ريزی پروژه نرم افزاری دانلود پاورپوینت طرح ريزی پروژه نرم افزاری پاورپوینت درباره طرح ريزی پروژه نرم افزاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی…

  • بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری

    بررسی ماده 128 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری ق آ د ک امور کیفری جزا و جرم شناسی قانون آئین دادرسی کیفری دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بررسی ماده 128 و تبصره…